Début : ASAP | Durée : Tres Longue | Région : Paris (75) | Budget : negociable
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Description :
Bonjour,
Nous sommes actuellement a la recherche pour l’un de nos clients grands comptes:
Mission dans l’équipe Pricing rattachée au Front Office de la salle des marchés
Développement, test et maintenance de pricers dérivés de taux et de change dans Excel.
Intégration d’une librairie de calcul au sein d’une plateforme de pricing à destination du Front Office et des sites Web internes. Calcul des cotations sur produits dérivés et structurés de taux (Cap/Floor, Digitales, Corridor, Swaption, Spread Option, etc.), ainsi qu’exotiques de taux (Bermuda, Callable Range Accrual, etc.), et produits de change (Fx Option). Une bonne connaissance fonctionnelle de ces produits et des notions en calcul de risques de marché sont indispensables. Le prestataire sera prêt à travailler dans un environnement exigeant et devra être réactif en support technique et fonctionnel. Cette mission comporte également une dimension managériale, l’encadrement de 2 autres consultants est prévu.
Compétences Techniques: Excel Confirmé , VBA Confirmé, C#/.NET :Confirmé
Compétences Fonctionnelles:Connaissance du marché de taux et des dérivés de taux
Si vous êtes actuellement ou très prochainement a la recherche de nouvelles opportunités , hésitez pas a nous faire parvenir votre CV avec date de dispo et TJM souhaité pour une mission longue.
Merci de l’attention portée a cette annonce.
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