Début : asap | Durée : 1 an | Région : Paris (75) | Budget : 450
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Description :
CADRE DE LA PRESTATION
La prestation sera réalisée au sein du domaine PreTrade .
Le système de trading Front to Back développé en interne s’appuie sur un SGBD Sybase/SQL Server/Oracle, et une architecture n-tiers (C++, .Net, VB6). Sa conception modulaire permet une réutilisation rapide des briques fonctionnelles.
La prestation se fera au sein de l’équipe IT DEV Crédit qui travaille sur des outils dédiés :
- A la gestion du risque réglementaire
o Calculs réglementaires Bâles I, II et III
o Notation interne
o Gestion des garanties
- A la gestion du risque crédit économique (CVAR)
o Calculs CVAR en Monte Carlo basés sur
Progiciel ENDUR-OpenLink (en voie de décommissionnement)
Moteur de calcul in-house en grid computing (.NET, architecture SOA, middleware Platform Symphony)
o EEPE, Pre-deal checking
L’environnement fonctionnel concerne l’activité des desks Pétrole, Gaz, Electricité et Exotique.
Pour répondre aux exigences de l’Autorité de Contrôle Prudentielle s’appliquant à tous les intervenants sur les marchés financiers, la prestation vise à intégrer les nouveaux besoins Risques de crédit réglementaires et économiques en exerçant un rôle d’analyse et développement sur les systèmes d’informations dédiés au suivi des risques.
La prestation sera exécutée en collaboration avec les utilisateurs ainsi que les différentes équipes informatiques et maîtrise d’ouvrage.
OBJECTIFS DE LA PRESTATION
La Mission consistera à renforcer le projet de migration de l’outil de calcul de la CVAR en développant un système de valorisation robuste, flexible, évolutif basé sur une architecture SOA. Le système est à destination des risques de crédit et des risques méthodologie qui valident les modèles.
La mission se déclinera notamment à travers :
- la montée en compétence sur les applications existantes
- la participation aux spécifications fonctionnelles en collaboration avec la maîtrise d’ouvrage
- la formalisation des besoins et rédaction des spécifications techniques
- le lotissement et la planification des développements
- l’implémentation des différents lots du projet
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