Début : asap | Durée : 1 an (renouvelable) | Région : Paris (75) | Budget : 650
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Description :
Niveau Bac +5, Expérience minimum de 5/7 ans en environnement banque d’investissement.
En étroite collaboration avec les utilisateurs directs : R&D, Risk Methodology, Trading, Sales, ainsi que les différentes équipes de développement et maîtrise d’ouvrage, la mission portera sur les axes suivants :
- Participation à des projets d’implémentation de nouveaux produits dans les librairies de Pricing Front et Risque de crédit (Calcul de CVAR).
- Participation à des projets de modélisation de nouveaux produits sur de nouveaux marchés.
- Maintenance évolutive des librairies de pricing Front et Risque de Crédit.
- Support fonctionnel et technique aux utilisateurs.
- Définition et formalisation des besoins utilisateurs/ Participation à la rédaction de cahiers des charges.
- Très bonne connaissance des langages C++, de la conception et programmation objet (Indispensable)et de CLI
- Très bonne connaissance de SQL Server
- Bonne connaissance du pricing des produits dérivés (formules fermées usuelles, calcul des grecs, méthodes numériques pour la résolution d’intégrales stochastiques, ).
- Bonne connaissance sur les problématiques de calcul de risques (Risque de crédit est souhaitable).
- De bonnes connaissances en probabilités et statistiques sont un plus.
- Anglais indispensable.
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